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您的位置: 零點財經>炒股理論>道氏理論> 價格之間的獨立性是正態分布的必要條件

價格之間的獨立性是正態分布的必要條件

2017-06-06 13:25:39  來源:道氏理論  本篇文章有997字,看完大約需要3分鐘的時間

價格之間的獨立性是正態分布的必要條件

時間:2017-06-06 13:25:39  來源:道氏理論

<a href='/gushiyaowen/243524.html'>上證指數</a>周<a href='/mjmcjq/250937.html'>k線</a>圖

圖1上證指數周k線圖

我們幾乎可以隨手就拿到一張類似正態分布的長期圖表,這是偶然的嗎?實際上,在自然現象和社會現象中,大量的隨機變量都服從或近似服從于正態分布。例如,大海中波浪的斷面的圖形,電子管或半導體器件中的熱噪聲電流或電壓等,都服從正態分布。

用數學的概念可以理解為,在客觀實際中,有許多隨機變量,它們是由大量的相互獨立的隨機因素的綜合影響所形成的。當然,它們并不是絕對獨立的,而是彼此之間發生著內在聯系的,而且其中的每一個個別因素在總體的影響中所起的作用都是微小的。

在長期圖表中,由于股市、期市中的價格通過實踐分析的確存在正態分布,所以價格之間的變化具有一定的相互獨立性。如果價格之間相互依賴。即一個價格產生的概率是由之前的價格決定的,那么將不可能出現太多的正態分布。這是由于市場在一定程度上是有效的,所以會促使價格變化的新信息是隨機到來的,因此使得短期變化的價格之間也是隨機的、獨立的。

根據統計學的中心極限定理,如果一個隨機現象由眾多的隨機因素所引起,每個因素在總的變化中起著不顯著的作用,那么就可以推斷,描述這個隨機現象的隨機變量將近似服從于正態分布。這樣便形成了對市場的隨機分析。這也是市場游走理論的依據。

不過,由于樣本的稀少及樣本的獨立性決定了均值的不可靠,而正態回歸分布展現的是總體的規律性,所以正態回歸分布會提供比單個價格更可靠的預測信息。這就是市場具有自身規律的客觀背景。

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