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您的位置: 零點財經>短線炒股>短線交易秘訣> 如果你領先的時候退縮,那落后的時候是不是應該提前開始?

如果你領先的時候退縮,那落后的時候是不是應該提前開始?

2017-06-17 14:33:09  來源:短線交易秘訣  本篇文章有1643字,看完大約需要5分鐘的時間

如果你領先的時候退縮,那落后的時候是不是應該提前開始?

時間:2017-06-17 14:33:09  來源:短線交易秘訣

冒著打破蘇黎世公理(Zurich Axiom)—“在無秩序的地方不要去尋找秩序”的風險,我一直努力想確定,當系統打擊輸家而不是底家的時候,用交易系統進行交易,或者增加交易合約的數量,是否真的合理。

數學家和那些自詡為了解資金管理的人一直在爭論這個觀點。他們認為當系統開始搖擺時,絕不能加倉或開始交易。因為他們擔心那是傾盆大雨來臨前的預兆。

他們認為你要登上的是一艘正在下沉的船,所以你最好留在岸上,直到這艘船經過幾次努力,恢復正常。

從另一個方面看,交易員或者至少是我這個交易員,見過無數次下跌后反彈的例子每年都會見到,已經很多年了。所以我們認為即使是傾盆大雨,也會雨過天晴,歷來如此。

如果你領先的時候退縮,那落后的時候是不是應該提前開始?

專家之言

為了弄清楚事情的真相,我先去求證于資金管理系統的擁護者,我多年的老朋友羅非。他的說法讓人耳目一新,他說:“首先,比較糟糕的事情是,所有的交易不管是輸或贏,都是隨機的。如果這是事實,那在一連串的獲利或者一連串的虧損之后開始交易,是沒有區別的。能否有效地運用這個方法,還是要靠你自己。”

“最大的問題是這個系統能否持續工作。我對這個做了大量的研究,還沒有找到任何方法,可以預言一套系統或方法能夠持續賺錢。”

我們同意這個觀點,即使真的有這么一套系統,在過去幾年也確實在真實交易中賺到錢,也并不意味著在未來將繼續賺錢。對于未來,我們知道它將到來,但是不會完全如我們所期待的方式。一套系統是建立在一些基礎上的,如果基礎或者條件改變了,系統就失效了。從某種程度上說,即使是采用一套最優的交易方法,也沒有辦法用過去的經驗來證明在某個點位一定可以進行交易。

“如果未來跟過去十分接近,”羅非說,“那么,在連續虧損后開始交易將是你的優勢,原因很簡單,你在牛市買進,價格會上升。你的資產曲線也會跟價格一樣,創出新高。”

底線在于,如果你期望系統有效,那么就需要一個策略,在虧損后開倉或增加合約。如果你認為系統無效,為什么還要用它來進行交易?真正的關鍵賭注是:“這個系統能持續有效嗎?”這是沒有答案的,但是我們必須做出選擇。

簡單的數學

如果你擲100次硬幣,出現正面和反面的次數各50次,有25次的機會連續贏2次,12.5次的機會連續贏3次,6.25次的機會連續底4次。明白了嗎? 50/50的系統使得結果在下一次重復出現的幾率是50%。

真是這樣嗎?在我交易的債券系統中,283次交易的準確率是68%。原理上說,如果出現一個虧損的交易,下次交易中盈利的概率為68%,如果連續2次虧損,下次交易盈利的概率也有68%。

但我使用的系統不是這樣的↓檢查我的交易系統的時候,我發現了一些驚人的現象。大多數系統中,在出現一次虧損和連續兩次虧損后,下一次出現盈利的幾率是一樣的。但是連續出現3次虧損后,大多數系統(大約65%的準確度)獲得盈利的幾率突然超過80%。

最妙的是,獲利交易的平均盈利比所有獲利交易的平均水平高130%↓喔,我們有重大發現……證明我一直以來的做法是對的,也就是在出現數量足夠讓我懊悔的虧損交易之后增加倉位。

我知道……你想了解一些如何執行這種策略的規則,我會繼續研究,希望能像拉爾夫、瑞恩·瓊斯、Mark Thorn一樣,給大家一些建議。目前,我的原則還是在3次虧損后增持一個交易單位。

關鍵字: 債券
來源:短線交易秘訣 編輯:零點財經

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